Analista de Validação de Modelo de Riscos Júnior - Sao Paulo, Brasil - Itaú

Itaú

Empresa verificada

Sao Paulo, Brasil

há 2 semanas

Postado por:

Ana Silva

beBee Recruiter

Descrição

A Validação de Modelos de Risco de Mercado tem como principal função avaliar criticamente os modelos matemáticos desenvolvidos e implementados no contexto da gestão de Risco de Mercado e Liquidez do Itaú Unibanco, sendo estes modelos divididos, genericamente, em (i) apreçamento; (ii) indexadores (curvas, superfícies de volatilidade, spots); e (iii) métricas de risco.

Vale destacar que a área tem uma grande responsabilidade regulatoria, conforme as Circ. Bacen no. 3646/13 (Capital de Risco de Mercado por Modelos Internos), Circ CB n°. 3.876/18(Risco de Taxa de Juros daa Carteira Bancária).

A fim de conduzir as avaliações, a Validação de Modelos de Risco de Mercado atua em 2 frentes distintas:
novos modelos e revalidações.

Tais avaliações podem ocorrer de formas distintas (i) com a emissão de relatorios técnicos com pareceres quanto à qualidade do modelo; e (ii) através das ferramentas de revalidação de modelos, responsáveis pela condução de testes padronizados e automatizados, sempre com desenvolvimento contínuo, seja em melhorias no processo quanto na proposição e implementação de novos testes.

Além das atividades de validação de modelos, o time da Validação Técnica também atua no Independent Price Verification (IPV) da Res.

CMN no. 4.277/13.

Esta atividade consiste em verificar, diariamente, a acurácia dos preços e a operacionalização destes e de curvas realizada pela equip do Pricing e também no momento do fechamento contábil mensal (atividdade noturnna no último dia de cada mês).

Este processo, sob revisão, é atualmente executado em planilhas e em scripts computacionais, havendo projetos programados para modernização do arcabouço.

O Analista de Validação de Risco de Mercado I atuará em todas estas frentes.

Ou seja, será responsável por avaliar criticamente os modelos matemáticos de Risco de Mercado e Liquidez, emitindo opiniões sobre os mesmos, pela execução periodica e pelo desenvolvimento técnico/computacional das ferramentas de revalidação (principal foco de trabalho) e pela execução e modernização do Independent Price Verification.

Em suma, há uma infinidade de desafios técnicos e computacionais bem como grande grau de liberdade para criar e trazer inovações.

Modelo de trabalho:
Flexível

Avaliação técnica de modelos de apreçamento, indexadores e risco de mercado

Desenvolvimento de ferramentas computacionais

Proposição e implementação de testes de risco de modelo

Acompanhamento do risco de modelo

Confecção e emissão de relatorios técnicos

Execução de rotina diária de verificação independente de preços

Competências:
Atitude de dono, Capacidade analítica, Colaboração, Comunicação escrita, Constante atualização no mundo digital, Foco na performance, Foco no cliente, Gestão de risco, Lidar com pressão, Motivação em aprender coisas novas, Organização, Paixão por desafios, Paixão por tecnologia, Proatividade, Raciocínio Lógico, Resiliência e flexibilidade, Senso Crítico, Simplicidade, Trabalho em equipe

Formação:
Superior Completo - Física, Superior Completo - Matemática, Superior Completo - Engenharia, Superior Completo - Outros, Superior Completo - Estatística, Superior Completo - Finanças, Superior Completo - Ciência Da Computação

Idioma:
Inglês - Intermediário, Espanhol - Básico

Tecnologia:
Python, Microsoft Office, C#, R

Estamos em constante transformação e esperamos que você nos ajude nessa jornada

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